Торговля фьючерсами

торговля-фьючерсами

Начинающие трейдеры наверняка сталкивались на бирже с таким понятием, как фьючерсные контракты. В переводе с английского, фьючерс можно перевести, как будущий. По сути, речь идёт о договоре, где участниками составляется своеобразное расписание проводимой сделки. Принцип строится на том, что актив или продукция продаётся через определённое время по фиксированной цене. Зачастую, стоимость предмета договора определяется на момент заключения сделки. В результате, трейдер получает гарантию прибыли несмотря на колебания рынка. Где торгуют фьючерсами? Основными площадками считаются российская платформа FORTS и Чикагская товарно-сырьевая биржа CME.

К особенностям торговли фьючерсными контрактами можно отнести высокий уровень хеджирования инвестиционных операций. К слову, такие сделки пришли на рынок из сельскохозяйственной отрасли. В частности, фермеры были заинтересованы в страховании своих реальных доходов, поэтому заключали контракты на поставку продукции в будущем, но по текущей цене. Такой механизм выгоден продавцу и покупателю фьючерсного контракта. Первый получает прибыль независимо от погодных условий и скачков цен, второй получает гарантию поставки товара, при этом может заработать, если стоимость продукции на момент поставки снизится. Сколько денег нужно для обеспечения такой сделки решают только заинтересованные стороны. Отметим, что такая схема применима к любым активам, торгующимся на фондовом рынке.

Рассмотрим данную ситуацию на примере пары доллар/рубль.

Предположим, что трейдер ожидает поступление крупной суммы в долларах через три месяца. Однако он опасается, что за этот период курс уйдёт в невыгодную для него сторону. Чтобы подстраховаться, он заключает фьючерсный контракт на продажу валюты по текущему курсу через 3 месяца. Таким образом, трейдер страхует свои интересы от переменчивости рынка, фактически фиксируя удобный для него курс валют на нужный срок.

Торгуются фьючерсы обычно на индекс РТС. Это типовой контракт на финансовый результат без поставки актива. Участники таких сделок обязуются выплачивать вариационную маржу, которая представляет собой разницу между ценой контракта и стоимостью его исполнения. Однако существуют и безиндикаторные сделки по графику цены на базе внутридневного таймфрейма. Суть таких контрактов заключается в поиске поворотных паттернов и закрытии сделки, когда стоимость заходит в оптимальную ценовую зону.

Попробуем разобраться, как торговать фьючерсами, какие инструменты использовать и как правильно выбрать лучшую стратегию.

Обучение торговле фьючерсами

Чтобы успешно торговать фьючерсами, нужно изучить основы рынка. Сразу отметим, что уроки лучше брать у трейдеров-практиков, что считается оптимальным вариантом для начинающих. В частности, можно изучить литературу, написанную опытными специалистами, исходя из личного опыта. Они расскажут, на каких именно платформах лучше начинать новичку, и какие инструменты выбрать для успешного старта.

Разумеется, многие форекс-брокеры предлагают свои обучающие курсы, но на таких вебинарах даётся много устаревшей или несоответствующей действительности информации. Примечательно, но даже если курс платный, это не гарантирует его актуальность. Поэтому базовые навыки лучше перенимать у практикующих специалистов, которые помогут освоить основы фундаментального анализа рынка.

Стратегии торговли фьючерсами

Отметим, что для торговли фьючерсами существует около 1 000 различных стратегий. Сюда можно отнести внутридневные паттерны, описание практических парных сделок с валютами, которые предлагают брокеры. Однако все фьючерсные контракты можно разделить на три группы: покупка, продажа и спред. Познакомимся с каждым из способов заработка более детально.

  • Покупка. Здесь трейдер открывает длинную позицию по приобретению актива, рассчитывая через определённое время выиграть на увеличении цены.
  • Продажа. Такая сделка носит спекулятивный характер. В частности, трейдер занимает короткую позицию по поставке контракта по установленной цене. Прибыль получается от падения стоимости. Например, трейдер продаёт актив по максимальной цене, но при этом может выкупить позиции обратно, когда стоимость упадёт до минимума.
  • Спред. Это длинные и короткие позиции, обеспечивающие трейдеру прибыль за счёт разницы курсовых цен. Суть сделки строится на разнице стоимости между контрактами, предметом которых выступает один и тот же актив.

Вполне естественно, для того, чтобы освоить эту науку потребуется время, поэтому на первых этапах новичкам могут помочь роботы. Это специальные программы, совершающие сделки в соответствии с заданным алгоритмом. Отметим, что действие таких роботов ограничивается периодом открытого фьючерсного контракта: поэтому ежеквартально придётся обновлять ПО, чтобы оно не утратило своей актуальности.

QUIK-торговля фьючерсами

Продолжая тему обучения на РТС, нельзя обойти вниманием такое понятие, как QUIK. Под этим определением понимается программный комплекс, открывающий доступ к биржевым и внебиржевым системам. Как торговать через QUIK на ММВБ? Для этого достаточно скачать программу и установить её на компьютер. Новичкам можно обратить внимание на QUIK Сбербанка. После инсталляции, необходимо прогрузить ключи, которые придут на электронную почту. Это обязательное условие для авторизации пользователя в системе. Принцип торговли можно понять через демо-версию. Здесь торги происходят на выделенном сервере с виртуальным депозитом.

К слову, отзывы о QUIK-сервисе Сбербанка в основном положительные. Это удобный в освоении инструмент с интуитивно понятным интерфейсом, ориентированный в основном на начинающих трейдеров.

Настройка QUIK

Настройка терминала КВИК-7 для торговли фьючерсами выполняется по такой схеме:

  • Создаётся таблица текущих торгов. Сделать это можно через пункт системного меню «Создать окно». Далее выбираются необходимо выбрать инструменты для осуществления торгов, создать столбцы: стоимости последней сделки, денежный оборот, процентные изменения от закрытия.
  • Устанавливается стакан котировок. Этот пункт создаётся через системное меню, нажатием на пиктограмму с изображением двух разнонаправленных стрелок.
  • Создаётся график выбранного фьючерса. Для этого в контекстном меню выбирается пункт графика цены и объёма.
  • Далее нужно зафиксировать созданные таблицы, графики и стакан котировок, нажатием на пиктограмму с изображением якоря.

На завершающем этапе создаётся ещё две таблицы: новости и ограничение по клиентским счетам.

Торговля фьючерсами на нефть

Нефть – это чёрное золото, которое традиционно хорошо торгуется на фондовом рынке. Сразу отметим, что сырой нефти существует порядка 200 сортов, но во избежание путаницы, участники рынка выделили три маркерных сорта, которые считаются эталонными:

  1. WTI;
  2. Brent;
  3. Dubai.

Львиная доля сделок с нефтяными фьючерсами осуществляется на ФОРТС или CME. Отметим, что такие фьючерсы являются расчётными, поэтому поставки нефти по завершению контракта не предполагаются. Прибыль выражается разницей цен на момент открытия и закрытия сделки. Финансовые перечисления по таким контрактам перечисляются ежедневно в 19:00 по времени биржи. Заключать сделки можно в КВИКе, при этом важно помнить, что по каждому контракту обязательно вносится гарантийное обеспечение. Нефтяные фьючерсы Московской биржи действуют календарный год, при этом их исполнение проходит ежемесячно.

Торговля фьючерсом на Сбербанк

Фьючерсы на акции Сбербанка занимают одну из лидирующих позиций на фондовом рынке. Заключать такие контракты можно через «родной» КВИК Сбера или другие системные инструменты. Например, неплохую трейдинг-платформу для начинающих предлагает ВТБ. Отметим, что фьючерсные контракты Сбербанка обозначаются индексом SBRF, предполагают четыре периода исполнения:

  • Мартовский;
  • Июньский;
  • Сентябрьский;
  • Декабрьский.

Каждый контракт содержит 100 акций банка-эмитента, как и в случае с нефтью, при совершении сделки трейдерам нужно внести гарантийное обеспечение в размере 19% от стоимости пакета акций.

Если прислушаться к рекомендациям учебного центра брокера «Открытие», торговать SBRF лучше всего через QScalp. Это онлайн-привод, разработанный для оперативного принятия решений при краткосрочной торговле. Софт независим от типа подключения к бирже, поэтому может корректно работать с любой площадкой. Как настроить QScalp можно узнать в инструкции пользователя после инсталляции ПО на компьютер. Отметим, что ознакомиться с механикой работы этого продукта нужно в обязательном порядке: здесь сделки не требуют дополнительных подтверждений и совершаются в один клик.

Как торговать фьючерсами на Forts

Стратегии торгов на RTS (РТС), не отличаются от традиционного способа заключения фьючерсных контрактов. Наиболее привлекательными финансовыми инструментами для новичков здесь считаются сделки на рубль/доллар или фьючерсные контракты на нефть Brent. Торговать можно в mt5 (МТ5). Это торговая платформа МетаТрейдер 5 с широким набором финансовых инструментов. Терминал очень популярный, поэтому скачать его можно не только с сайта разработчиков, но и у любого биржевого брокера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Михаил Новожилов / автор статьи
Финансовый консультант. Образование: высшее юридическое. Опыт работы - юрист управляющей компании. Сферы интересов: IT-технологии, закон и право, финансы.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инвестиции Онлайн - Выгодное Вложение Денег, Все Способы
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.